朝書いた「ファイルダイアログのフィルタ文字列がおかしい」件ですが、下記に解決方法というかMFCの用にフィルタ文字列を設定すれば、WTLのフィルタ文字列に変換するクラスが公開されてました。
http://www.codeproject.com/wtl/wtlfilterstring.asp
MFCのCFileDialogは、"WAV ﾌｧｲﾙ (.wav)|.wav|すべてのﾌｧｲﾙ (.)|.||"という文字列を内部で"WAV ﾌｧｲﾙ (.wav)\0.wav\0すべてのﾌｧｲﾙ (.)\0.\0\0"に変換しているみたいですね。