鍵盤をハイライトする部分ができました。
結局、選択された鍵盤の上に半透明の四角形をかぶせることにしました。
graphics.DrawCachedBitmap(&_cache_natural_key,i _width,0);
graphics.FillRectangle(&_brush,i _width,0,m_pNaturalKey->GetWidth(),m_pNaturalKey->GetHeight());
<現在編集中のソース>
XMSamplerUIInst.cpp
XMSamplerUIInst.h